A new test for simultaneous estimation of unit roots and GARCH risk in the presence of stationary conditional heteroscedasticity disturbances

Författare
Internationella handelshögskolan Pär Sjölander
(Pär Sjölander.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jönköping International Business School 2006 Sverige, Jönköping 52 sidor.